¿Por qué dicen 'qué oso' y no 'qué vergüenza'?

Hola a todos. Mi español va mejorando, pero el slang me confunde. He escuchado 'qué oso' un montón. ¿Es más común que 'qué vergüenza'? ¿Cuándo usar cada uno? Me da risa cómo aprendo cosas nuevas.